مؤشر ستوكاستيك

0

ما هو مؤشر ستوكاستيك ؟

مؤشر ستوكاستيك Stochastic هو مؤشر يقارن أحدث سعر لإغلاق الورقة المالية بأعلى وأدنى الأسعار خلال فترة زمنية محددة. يعطي القراءات التي تتحرك (تتأرجح) بين صفر و 100 لتوفير إشارة إلى زخم الأمان.

القراءات العشوائية هي أساسًا تعبيرات مئوية عن نطاق تداول الأوراق المالية خلال فترة زمنية معينة. (الإعداد الافتراضي لـ Stochastic Oscillator هو 14 فترة زمنية – كل ساعة ، كل يوم ، إلخ.) تمثل القراءة 0 أدنى نقطة في نطاق التداول. تشير القراءة 100 إلى أعلى نقطة خلال الفترة الزمنية المحددة.

تاريخ مؤشر ستوكاستيك

قام الدكتور جورج لين بتطوير مؤشر ستوكاستيك في أواخر الخمسينيات لاستخدامه في التحليل الفني للأوراق المالية. كان لين ، وهو محلل مالي ، من أوائل الباحثين الذين ينشرون أوراق بحثية عن استخدام الاستوكاستك. لقد اعتقد أن المؤشر يمكن أن يستخدم بشكل مربح مع دورات تصحيح فيبوناتشي أو مع نظرية إليوت ويف.

أشار لين إلى أن مؤشر الاستوكاستيك يشير إلى زخم حركة سعر الأوراق المالية. إنه ليس مؤشر اتجاه للسعر ، على سبيل المثال ، مؤشر المتوسط المتحرك هو. يقارن المذبذب موضع سعر إغلاق الورقة المالية بالنسبة إلى أعلى وأدنى (حد أقصى ودقيق) لنطاق السعر الخاص به خلال فترة زمنية محددة. بالإضافة إلى قياس قوة حركة السعر ، يمكن أيضًا استخدام مذبذب للتنبؤ بنقاط تحول انعكاس السوق.

استخدامات مؤشر الاستوكاستيك

فيما يلي الاستخدامات الرئيسية لمؤشر الاستوكاستيك :

1. تحديد مستويات ذروة الشراء & ذروة البيع

يشار إلى مستوى ذروة الشراء عندما تكون القراءة العشوائية فوق 80. تشير قراءات أقل من 20 إلى ظروف ذروة البيع في السوق. يتم إنشاء إشارة بيع عندما تتجاوز قراءة مذبذب مستوى 80 ثم تعود إلى القراءات التي تقل عن 80. على العكس من ذلك ، تتم الإشارة إلى إشارة شراء عندما يتحرك المذبذب أقل من 20 ثم مرة أخرى فوق 20. مستويات التشبع في البيع والبيع المفرط تعني أن سعر الأمان يقع بالقرب من أعلى أو أسفل ، على التوالي ، لنطاق التداول الخاص به للفترة الزمنية المحددة.

2. الاختلاف

يحدث الاختلاف عندما يرتفع سعر الأمان إلى مستوى مرتفع أو منخفض جديد لا ينعكس على مؤشر ستوكاستيك. على سبيل المثال ، ينتقل السعر إلى مستوى مرتفع جديد ولكن المذبذب لا ينتقل في المقابل إلى قراءة جديدة عالية. هذا مثال على الاختلاف الهبوطي ، والذي قد يشير إلى انعكاس وشيك في السوق من اتجاه صعودي إلى اتجاه هبوطي. يشير فشل المذبذب في الوصول إلى مستوى مرتفع جديد على امتداد حركة السعر إلى أن زخم الاتجاه الصعودي بدأ في الانخفاض.

وبالمثل ، يحدث تباعد تصاعدي عندما ينخفض ​​سعر السوق إلى مستوى جديد لكن المذبذب لا يحذو حذوه من خلال الانتقال إلى قراءة منخفضة جديدة. يشير الاختلاف الصعودي إلى انعكاس محتمل للسوق في الاتجاه الصعودي.

من المهم أن نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك قد يعطي إشارة انحراف بعض الوقت قبل أن تغير حركة السعر اتجاهها. على سبيل المثال ، عندما يعطي مؤشر التذبذب إشارة إلى التباعد الهابط ، فقد يستمر السعر في الارتفاع لعدة جلسات تداول قبل التوجه نحو الاتجاه الهبوطي. هذا هو السبب في أن لين يوصي بانتظار بعض تأكيد انعكاس السوق قبل الدخول في مركز تداول. لا ينبغي أن تكون الصفقات قائمة على الاختلاف وحده.

3. عمليات الانتقال

تشير عمليات الانتقال إلى النقطة التي يتقاطع فيها خط الاستوكاستيك السريع والخط الاستوكاستيك البطيء. خط الاستوكاستيك السريع هو خط 0٪ K ، والخط الاستوكاستيك البطيء هو خط٪ D. عندما يتقاطع خط٪ K مع خط٪ D ويتجاوزه ، فهذا سيناريو صعودي. على العكس من ذلك ، يعطي خط٪ K الذي يعبر من أعلى إلى أسفل خط الاستوكاستيك ٪ D إشارة بيع هبوطية.

 

حدود مذبذب الاستوكاستيك

العيب الرئيسي للمذبذب هو ميله إلى توليد إشارات خاطئة. إنها شائعة بشكل خاص خلال ظروف التداول المضطربة والمتقلبة للغاية. لهذا السبب يتم التأكيد على أهمية تأكيد إشارات التداول من مؤشر الاستوكاستيك مع مؤشرات من المؤشرات الفنية الأخرى.

يجب على المتداولين أن يضعوا في اعتبارهم دائمًا أن المذبذب مصمم في المقام الأول لقياس قوة أو ضعف حركة حركة السعر في السوق وليس الاتجاه أو الاتجاه.

يهدف بعض المتداولين إلى تقليل ميل مؤشر الاستوكاستيك إلى توليد إشارات تداول خاطئة عن طريق استخدام قراءات أكثر تطرفًا من مذبذب للإشارة إلى ظروف ذروة الشراء / ذروة البيع في السوق. بدلاً من استخدام القراءات فوق 80 كخط ترسيم الحدود ، فإنها بدلاً من ذلك فقط تفسر القراءات فوق 85 على أنها تشير إلى حالات ذروة شراء. على الجانب الهبوطي ، يتم تفسير قراءات 15 وما دون فقط على أنها تشير إلى حالات ذروة البيع.

في حين أن التعديل على 85/15 يقلل من عدد الإشارات الخاطئة ، إلا أنه قد يؤدي إلى فقدان التجار بعض الفرص التجارية. على سبيل المثال ، إذا وصل التذبذب خلال اتجاه صعودي إلى مستوى مرتفع عند 82 ، وبعد ذلك يتحول السعر إلى الاتجاه الهبوطي ، فقد يفوت المتداول فرصة البيع عند نقطة سعر مثالية لأن المذبذب لم يصل مطلقًا إلى مستوى مؤشر التشبع في الشراء 85 أو أعلى.

كلمة أخيرة على المؤشر

مؤشر الاستوكاستيك هو مؤشر زخم شائع الاستخدام على نطاق واسع. غالبًا ما يستخدم التجار إشارات التباعد من مذبذب تحديد نقاط انعكاس السوق المحتملة. ومع ذلك ، مذبذب هو عرضة لتوليد إشارات خاطئة. لذلك ، من الأفضل استخدامه مع المؤشرات الفنية الأخرى ، وليس كمصدر مستقل لإشارات التداول.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.